1、 期货中高频策略的研发和实盘交易；
2、 利用历史数据进行回测和策略的优化；
3、 量化交易策略的实时监控和后续改进；
4、 协助中高频交易系统的研发和优化。


任职条件：（应聘者应注备以下两种专业背景中的任意一种）


一、 金融工程、数学、统计学、物理、量化投资等专业背景者：
1、 理工科博士或者优秀硕士生。金融工程、数学、统计学、物理专业优先；
2、 熟练掌握Matlab，Phython,R或其它统计软件中的一种，至少了解C/C++编程；
3、 数学基础扎实，尤其对概率统计有较为深入的理解，有大数据处理经验优先；
4、 具有较强的团队协作能力，对数据和时长规律有敏锐的洞察力。
5、 对于高频量化投资策略研究有成果者，量化策略在单一品种上交易信号次数达到几十次/每日以上，可携带相关实盘或回测报告简介参与面试，学历要求可放宽至本科。


二、 计算机科学与技术、软件工程与开发、基于C++软件开发等专业学习或任职背景者：
1、精通C/C++语言编程、软件开发，熟悉计算机编译原理。同时熟悉汇编语言者尤佳。
2、对“数据结构”这门学科有深入的理解和应用。精通常用结构的操作算法。
3、了解基本的数据库sql语句操作。对oralce/mysql/mssqlserver熟悉者优先考虑。
3、有主导过基于C++软件开发项目者优先考虑。有智能机器人系统开发经历者尤佳。
4、能通过上级软件系统提供的API接口进行可视化的客户端或子系统开发。若有期货/证券从业经历者的，能通过主流交易系统（ctp、易盛、金仕达、恒生）API接口进行量化交易策略开发，有能力解决期货/证券行情数据落地以及入库问题，以及样本的清洗工作。
5、对于高频量化投资策略研究有成果者，量化策略在单一品种上交易信号次数达到几十次/每日以上，可携带相关实盘或回测报告简介参与面试，学历要求可放宽至本科。

上班地址：-广东-深圳-深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室