研究员(量化)
(一)\t负责金融产品及衍生品量化模型开发、测试和文档编写;
(二)\t负责量化交易策略的研发、调试、优化、维护及监控;
(三)\t负责套利量化新策略的开发,并负责交易;
(四)\t负责数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等;
(五)\t需要了解期权定价的规律,能按照公式推算策略。
任职要求:
1、金融工程、物理、应用数学专业优先,研究生及以上学历;
2、在校期间学科竞赛获奖者、国内外知名刊物发表过论文者优先;
3、具备极强的数理基础,精通对时间序列数据进行数学建模的方法;
4、有快速学习的能力,逻辑能力强,抽象能力强;
5、具备较强的动手能力,熟练掌握Python,MATLAB或者R其中之一;
6、熟练使用机器学习,人工智能算法;
7、良好的心理素质和约束能力,沟通协调能力和团队合作精神,要求你有好奇心,有耐心,能自我驱动,要求你能够主动发现和理解观察到的市场规律
加分技能:
有成熟的策略或盈利成果;
有在国内期货公司的量化投资、策略部门实习经历,熟悉期货策略的开发与执行。
联系人:王其达
该职位发布已超过90天,可能已过期!