中金公司 2021 风险投资面试题

甲有n+1个硬币，乙有n个，同时投，问甲的正面比乙的正面多的概率

第2题：

一个骰子，掷到456的话可再掷一次，掷到123的话停下。问总和的期望。

第3题：

如何用Monte Carlo模拟出2个标准正态分布，且相关系数为r的资产。再扩展到N个相关资产？

第4题：

一个option，如果资产价格100-110范围的话price是1，不在这个范围的话price是0，用vanilla call option 如何构造？

第5题：

VaR和CVaR的含义。单个和portfolio的VaR计算

第6题：

运用B-S构造一个收入为max(S2-K,0)的option

第7题：

投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 谁面临的操作风险更大以及面临什么类型的操作风险